Aunque la Cabalgata de Reyes Magos en enero es el primer acto tradicional de la localidad, Cortegana empieza propiamente el ciclo festivo a finales de Febrero con el Carnaval, resurgido con gran fuerza en los últimos años. Hoy por hoy los días de despedida de la carne ser ocupan en pasacalles, actuaciones en los casinos, entregas de premios, baile de disfraces y el entierro del chorizo, que termina con la degustación del típico producto ibérico en la Plaza de Toros.

De gran raigambre en el pueblo es la Semana Santa, en la que las 7 hermandades organizan desde el viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección actos de Vía Crucis, representaciones de la Pasión de Cristo y numerosas representaciones. El Domingo de resurrección tienen lugar dos celebraciones muy populares: la quema del Judas y el comienzo de las salidas al campo, que duran tres días, en los que se degustan los típicos bollos de matalauva en forma de palma, acompañados de huevos cocidos pintados de colores.

Continúa el ciclo festivo con la Romería de San Antonio, la celebración por excelencia del municipio y una s de las más populares de la sierra, el fin de semana siguiente al de la festividad (13 de junio), organizada por la hermandad del santo. En ella se procesiona desde la ermita del Calvario hasta la de Nuestra Señora del Rosario en la aldea de La Corte, se celebra rosario nocturno y se regresa al día siguiente a la iglesia Parroquial. Los días anteriores tienen lugar diversos actos religiosos y lúdicos, como pregón romero, los triduos, misas, bailes y actuaciones musicales.

Desde 1996 se celebran con gran éxito en agosto las Jornadas Medievales, de cuatro días de duración que incluyen actos de diverso carácter en el castillo y fuera de él: exposiciones, ponencias, partidas de ajedrez viviente, conciertos de grupos de música medieval, reptresentaciones teatrales, mercadillo y hasta una cena medieval, todo ello con gran participación de los corteganeses muchos de los cuales se visten de época para la ocasión.

Del 8 al 13 de septiembre tiene lugar la Feria de Cortegana, que coincide con la festividad de la patrona, la Virgen de La Piedad, pero cuyo origen se encuentra en la feria de ganado porcino que se iba a poner en montanera, transcurrida la cual permanecía como mercado de septiembre a noviembre. Hoy día incluye actividades festivas típicas de feria local: procesión, paseo de caballos, corrida de toros, etc.

Entre las manifestaciones festivas de las aldeas mineras hay que reseñar la velada de la virgen del Carmen a mitad de julio en Valdelamusa y la romería de San Isidro en San Telmo que a mitad de Mayo congrega a miles de personas en un paraje próximo a esta población donde se alza una modesta ermita.